證券從業(yè)資格《投資分析》考試預測試題
41.有關(guān)無差異曲線特點的說法中，錯誤的是( )。
A.無差異曲線是由右至左向上彎曲的曲線
B.每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面又互不相交的曲線簇
C.同一條無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度相同
D.不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度不同
42.在均值標準差平面上，所有有效組合剛好構(gòu)成連接無風險資產(chǎn)F與市場組合M的射線FM，這條射線被稱為( )。
A.軌道線
B.資產(chǎn)市場線
C.證券市場線
D.資本市場線
43.非隨機性時間數(shù)列不包括( )。
A.平穩(wěn)性時間數(shù)列
B.趨勢性時間數(shù)列
C.由隨機變量組成的時間數(shù)列
D.季節(jié)性時間數(shù)列
44.對于偏好均衡型證券組合的投資者來說，為增加基本收益，投資于( )是合適的。
A.較高票面利率的附息債券
B.期權(quán)
C.較少分紅的股票
D.股指期貨
45.關(guān)于預期收益率、無風險利率、某證券的β值、風險的價格四者的關(guān)系，下列各項描述正確的是( )。
A.預期收益率=無風險利率-某證券的β值×風險的價格
B.無風險利率=預期收益率+某證券的β值×風險的價格
C.風險的價格=無風險利率+某證券的β值×預期收益率
D.預期收益率=無風險利率+某證券的β值×風險的價格
46.特雷諾指數(shù)是( )。
A.連接證券組合與無風險資產(chǎn)的直線的斜率
B.連接證券組合與無風險證券的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價
D.連接證券組合與最優(yōu)風險證券組合的直線的斜率
47.被動管理中，為了獲取充足的資金以償還未來債務(wù)流中的每一筆債務(wù)而建立的債券組合策略，稱為( )。
A.單一支付負債下的免疫策略
B.多重支付負債下的免疫策略和現(xiàn)金流匹配策略
C.水平分析法
D.債券掉換
48.套期保值的目的是( )。
A.規(guī)避期貨價格風險
B.規(guī)避現(xiàn)貨價格風險
C.追求流動性
D.追求高收益
49.關(guān)于基差對套期保值效果的影響，下列說法不正確的是( )。
A.套期保值的盈虧取決于基差的變動
B.如果基差保持不變，則套期保值目標無法實現(xiàn)
C.當基差變小，套期保值可以賺錢
D.基差走弱，有利于買進套期保值者
50.德爾塔一正態(tài)分布法中，VaR取決于兩個重要的參數(shù)，即( )。
A.持有期和置信度
B.持有期和期望收益率
C.標準差和置信度
D.標準差和期望收益率
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